近一周期指市場延續低位震蕩態勢，截至周四收盤，滬深300期指主力合約IF1510報收3187.0點，周線累計上漲1.52%；上證50期指IH1510報收2153.0點，周線下跌0.11%；中證500期指IC1510報收6100.0點，周線上漲5.11%。從三大期指漲跌幅度來看，中證500期指持續表現出較強的上攻勢頭，顯示市場資金對于中小市值公司仍然保有短期的看多情緒。

　　繼9月2日中金所最新出臺了一系列管控措施后，期指各張合約的開倉、保證金比例及交易費用等方面都進行了重新的規范。新規生效后，市場數據也第一時間做出反應，合約持倉量、成交量雙雙出現連續大幅縮水。數據顯示，在新規實施的第三周后，合約單日成交量近一周仍然呈現持續縮水態勢。

　　以成交相對活躍的滬深300期指為例，四張合約單日成交量周四合計15491手，為連續第6個交易日出現下降，較上月同期縮水98.89%，較上半年日均值1596068手縮水99.03%，顯示出目前期指市場的交易規模較新規實施之前已經出現了翻天覆地的變化。

　　相較成交量的持續縮水，期指持倉量近一周呈現探底回升。滬深300期指四張合約總持倉量周四收盤時為39054手，較周三小幅增加約550手，但這一數值較上月同期仍然大幅縮水62.40%，較上半年日均值215454.68手縮水81.87%。

　　今年下半年，期指合約連續大幅貼水成為一種新常態，其中，滬深300期指當月合約甚至在9月2日收盤出現了超過400點的貼水，堪稱史無前例。連續的大幅貼水一方面是由于機構資金為規避現貨市場下跌風險而開倉套保；另一方面也一定程度上體現了市場的謹慎情緒。

　　本輪管控新政嚴格限制了期指市場的投機交易，使得合約貼水幅度也有所收窄。截至周四收盤，滬深300期指當月合約IF1510相對現貨指數貼水98.00點，較月初400點的貼水幅度有明顯收窄，但目前接近3%的貼水率仍然幅度較大。滬深300期指當月合約在今年上半年日均呈現升水5.6022點，升水率為0.13%，與目前情況相比差別明顯。

　　中金所盤后公布的多空前20名主力席位持倉數據顯示，周四主力席位凈空單數量出現小幅回升。主力凈空單較周三增加222手至2471手，為連續第二個交易日增加。空頭前20名席位中有17家出現加倉，其中，中信期貨增持空單286手，是唯一增倉超過三位數的空頭席位。多頭方面，永安期貨增持多單103手，安信期貨增持多單94手，其余席位變動并不明顯。